Sesión 5: Técnicas avanzadas

Sesión 4: Modelos de datos de panel

Sesión 3: Modelos de series temporales

Sesión 2: Modelos de variable dependiente discreta

In scientific work, those who refuse to go beyond fact rarely get as far as fact. Thomas Huxley

En la segunda sesión tratamos los modelos en los que la variable dependiente es discreta: Lgit/Probit, Probit Agrupado, Poisson, Zero-Inflated Poisson, Binomial Negativo, Logit Ordenado, Logit Multinomial, Logit condicional.

Para profundizar sobre estos modelos, se puede recurrir a los librosde Scott Long de la bilbiografía.

Como ejemplo de aplicación práctica de estos modelos usaremos dos artículos:
Fair, R.C. (1978): "A Theory of Extramarital Affairs", The Journal of Political Economy, Vol. 86, No. 1., pp. 45-61.

y

Mateos, Gimeno y Escot (2009), "Discriminación en consejos de administración: Análisis e implicaciones económicas", Revista de Economía Aplicada, (en prensa)

que ha recibido el raro privilegio de ser citado por el The Economist en este artículo: Jobs for the girls.

Sesión 1: El modelo de regresión lineal múltiple

"If I can see further than anyone else, it is only because I am standing on the shoulders of giants". Isaac Newton

En el primer fin de semana nos hemos dedicado a tratar del modelo econométrico más sencillo, el modelo de regresión lineal múltiple: sus hipótesis básicas, los problemas que genera y cómo pueden solucionarse.

Para terminar, se propone para el fin de semana siguiente una aplicación del modelo de regresión lineal múltiple a una investigación concreta:

Ravid, S.A. (1999): "Information, Blockbusters, and Stars: A Study of the Film Industry", Journal of Business, vol. 72, no. 4, pp. 463-492.

Si queréis profundizar en lo tratado, el libro de introducción a la econometría de Wooldridge o el de Econometría de Novales (a la derecha en la bibliografía) son buenas opciones.

También tratamos otros temas, como los datos disponibles. En la actualidad existen múltiples fuentes secundarias de microdatos que poder utilizar en la tesis:

• El Instituto Nacional de Estadística:
  Microdatos (Encuesta de Población Activa, Censo de Población, Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuesta del uso del tiempo...).


• El Banco de España: Encuesta Financiera de las Familias.


• Seguridad Social: La Muestra Continua de Vidas Laborales.


• Eurostat (European Community Household Panel, Labour Force Survey, ommunity Innovation Survey, Adult Education Survey, European Union Statistics on Income and Living Conditions, Structure of Earnings Survey, Farm Structure Survey) Ojo que son de pago.


• OCDE: Informe PISA 2000, 2003 y 2006.


• Reserva Federal: Research Data de algunos de los trabajos hechos por ellos.


• Journal of Applied Econometrics: Archive Data de los papers publicados.

Sitios donde buscar papers:

• Scholar Google: Buscador de artículos científicos.Incluye lista de otroas artículos que lo citan y la posibilidad de encontrar versiones anteriores a la publicada (documentos de trabajo) que sean accesibles, aunque el journal en el que se publicó sea de pago.


• Social Science Research Network (SSRN): Web donde los autores cuelgan sus documentos de trabajo.


• IDEAS-REPEC: Base de datos con revistas y documentos de trabajo de economía.

Incluso tesis:

• Teseo: Base de datos de Tesis Doctorales Españolas. Solo viene el título, el autor, el director, el tribunal de tesis y un pequeño resumen, pero puede ser útil para identificar tesis similares que pueden conseguirse por préstamo interbibliotecario.


• UMI Dissertations: Base de datos de tesis doctorales americanas. Pagas por cda tesis, pero te la envían entera por correo o en pdf por email.

Y los rankings de revistas:

• Journal Citation Report. Más conocido como el JCR, es el ranking por excelencia de revistas científicas a nivel internacional.


• IN-RECS: El Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales.


• LATINDEX: No es un ranking, sino un índice de revistas en español (incluidas las hispanoamericanas) en las que se valora la calidad de cada una de ellas.

Calendario y organización del curso

Las cinco sesiones del curso 2009/10 serán las siguientes:

• Sesión 1: 29 y 30 de octubre. El modelo de regresión lineal múltiple.



• Sesión 2: 6 y 7 de noviembre. Modelos de variable dependiente discreta.



• Sesión 3: 20 y 21 de noviembre. Modelos de series temporales.



• Sesión 4: 10 y 11 de diciembre. Modelos de datos de panel.



• Sesión 5: 8 y 9 de enero. Técnicas avanzadas.

Presentación y objetivos del curso

El curso de doctorado de Diseño de Modelos Cuantitativos en Ciencias Sociales tiene carácter fundamental dentro del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

El curso consta de 50 horas lectivas agrupadas en cinco fines de semana. Dentro de cada fin de semana, las clases serán los viernes de 16:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

El objetivo del curso es proporcionar al doctorando una guía que le ayude a acercarse de una forma eficiente y crítica a los artículos científicos así como al diseño del modelo cuantitativo más adecuado para apoyar la tesis que se quiera desarrollar.

Para lograr este objetivo, a lo largo del curso, se realizarán las siguientes actividades:

• El alumno estudiará previamente a las clases diversos artículos científicos, que posteriormente se discutirán en clase.
• En la medida de lo posible, también se intentará que autores presenten sus trabajos científicos en clase, para que pueda establecerse el diálogo entre los doctorandos y los investigadores.
• Asimismo, se trabajará en clase, usando distintos paquetes estadísticos, para ejemplificar la utilización de los modelos cuantitativos que se traten en el curso.